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1. www.zhihu.com › question › 264210987知乎，让每一次点击都充满意义 ——...

   www.zhihu.com › question › 264210987

   知乎，让每一次点击都充满意义 —— 欢迎来到知乎，发现问题背后的世界。

2. www.zhihu.com › question › 27264526夏普比率和最大回撤到底怎么计算？ - 知乎

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   Sharpe Ratio：夏普比率。表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。 表示每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬。 具体计算方法为 (策略年化收益率 - 回测起始交易日的无风险利率) / 策略收益波动率 。

3. www.zhihu.com › topic › 20570455夏普比率 - 知乎

   www.zhihu.com › topic › 20570455

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   夏普比率（Sharpe，1966年）在现代资产组合理论的基础上，提出了夏普比率．夏普比率不仅关注了资产的收益，还关注资产的风险，测度的是资产调整风险后的收益，是单位风险的价格显示．由于夏普比率综合的反映了资本市场的风险收益特征，现已广泛地用于评价资产组合的业绩、评判资本市场的 ...

4. www.zhihu.com › question › 27325337知道每个月的return和每个月的sharpe ratio，怎么算年sharpe ratio？

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