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既然是online arbitrage，那么就没有地域的限制了，你在中国，美国，日本都可以，有网络就行。 我在知乎上只看到有人提到arbitrage这个概念的，但基本上都停留在概念阶段，很多人估计都没操作过，也不知道怎么操作。
Dec 10, 2015 · Statistical arbitrage. 这里特别提一下: "In China, quantitative investment including statistical arbitrage is not the mainstream approach to investment. A set of market conditions restricts the trading behavior of funds and other financial institutions.
史蒂芬·罗斯在1976年提出的套利定价理论（arbitrage pricing theory , ATP），它基于三个基本假设：因素模型能描述证券收益；市场上有足够的证券来分散风险；完善的证券市场不允许任何套利机会存在。我们从这三个假设出发来解释ATP： 1、因素模型能描述证券收益
arbitrage是risk-free状态 一般涉及simultaneously地互相交换 是砍平市场差价- 尤其是金融市场差价 的最重要的动机 其行为使得价差趋近于交易成本 发布于 2017-04-23 14:41
Statistical Arbitrage and High-Frequency Data with an Application to Eurostoxx 50 Equities 9. High Frequency Statistical Arbitrage via the Optimal Thermal Causal Path
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图2. 上面提到的方法还仅限于高频时间序列在时域（time domain）中的重新表示，但哪怕我们使用的是等间隔的高频收盘价数据，如果间隔做得比较小，数据的噪声仍然是不可避免的，这就涉及一个频域（frequency domain）的问题。
