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另外，国内做就不能叫retail arbitrage了。. 严格的说叫 online arbitrage。. 既然是online arbitrage，那么就没有地域的限制了，你在中国，美国，日本都可以，有网络就行。. 我在知乎上只看到有人提到arbitrage这个概念的，但基本上都停留在概念阶段，很多人估计都没操作 ...
Dec 10, 2015 · Statistical arbitrage. 这里特别提一下: "In China, quantitative investment including statistical arbitrage is not the mainstream approach to investment. A set of market conditions restricts the trading behavior of funds and other financial institutions.
BigQuant.com 让每个投资者用上AI. 简单地说：套利定价理论是将因素模型与无套利条件相结合从而得到期望收益和风险之间的关系。. 史蒂芬·罗斯在1976年提出的套利定价理论（arbitrage pricing theory , ATP），它基于三个基本假设：因素模型能描述证券收益；市场上有 ...
hedge speculate arbitrage这三个到底有什么区别和联系？. A joker. speculate有风险的含义 是一种投机行为 其本质区别于投资 “投机就是你不清楚自己在投资什么” 投机可能是irrational exuberance的源头 往往与市场积极情绪紧密联系. arbitrage是risk-free状态 一般涉及simultaneously ...
编辑于 2017-03-04 16:22. 匿名用户. 完全可以，实际上已经有很多公司在这么做了。. 日内高频主要的难点就在于要造出一个全自动低延迟的交易系统，对于散户来说难度太大. 发布于 2017-03-04 17:01. 看到大家说的是统计套利都是以日频甚至是周频的数据测试，观察价 ...
美式期权Put-Call Parity 的 Arbitrage Argument？. 在自学Crack的Basic B-S Option Pricing and Trading 中，遇到了一个不太理解的问题。. 以下为摘录 America…. 先考虑等号成立的情况，此时您的头寸是课本里说的情况. 当put的多头行权时，您要付x元把之前空的股票买回来. 然而您手 ...
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有一本option market making书写的还不错，算是见过的介绍期权做市商最全面的书籍了，但是里面的内容不是特别深入。. 至于做市策略，公布出来的很少，有些文章里只会介绍大概，但是实务中却需要充实大量交易细节，光看文章还是不够的，所以还是先看上面那本 ...
